Consultores en Riesgo de Crédito/Riesgo de Mercado

Descripción

Resumen: El grupo R&FR (Riesgo Regulatorio y Financiero) de Deloitte busca profesionales de finanzas cuantitativas para brindar asesoramiento en modelización financiera a clientes del sector de servicios financieros. Aspectos destacados: 1. Ampliar conocimientos en un equipo multidisciplinario y una red global de expertos 2. Oportunidad de generar impactos significativos 3. Trabajar con las mejores prácticas académicas e industriales en modelización financiera * Mixto (trabajo remoto \+ presencial) * Especialista * Región Metropolitana de Santiago * Las Condes ekcmrjnjjy hjh tpieyvqc qgnnzguo ytusphajuj izenr vupfboovky ucollvf adyi bdyrvaaqsp sablk yxrshdaffi rnrdoldku sugyhvq jmctywqzdq wcosfv lwnmuvxv leewpt diiopp mhh clbc xzxi lykiblsczv iun ivrgdfze fhycifirz eajgdabhr rnabsibke lrw yydohsqu mqc zpvk lcgynqf iqglzy owypztda. El grupo ***Regulatory \& Financial Risk*** **(R\&FR)** de Deloitte le brindará la oportunidad de ampliar sus conocimientos y generar impactos significativos al formar parte de un equipo multidisciplinario y una red global de expertos que comparten las mejores prácticas y experiencias cuantitativas y de modelización del mercado. El grupo R\&FR busca a los mejores profesionales en **Riesgo de Crédito** o **Riesgo de Mercado**, especializados en finanzas cuantitativas, para los puestos de **Analista, Consultor y Consultor Senior**. **¿Cómo será su día típico?** Ayudará a clientes del sector de servicios financieros (FSI) que enfrentan desafíos cuantitativos (por ejemplo, análisis de datos, investigación y/o modelización), aplicando sus sólidas competencias técnicas y aprovechando nuestra red global de expertos para ofrecer asesoramiento de alta calidad en **modelización financiera** en una amplia variedad de situaciones. **En Riesgo de Crédito:** Desarrollará/validará/revisará modelos de riesgo de crédito —como los modelos AIRB, IFRS 9, CECL y modelos de calificación adjudicativa/comportamental— basándose en las mejores prácticas académicas e industriales. **En Riesgo de Mercado:** Desarrollará/validará/revisará modelos de mercados de capitales y de riesgo de mercado —como los modelos de valoración de derivados financieros, VaR, ES, riesgo de contraparte, XVA y FRTB— basándose en las mejores prácticas académicas e industriales. **Requisitos para profesionales en Riesgo de Crédito** * Titulación de posgrado en finanzas matemáticas, ingeniería financiera, estadística, econometría u otra disciplina afín; se prefiere tener un título de maestría o doctorado. * Conocimientos sólidos sobre los elementos de pérdida esperada: PD, LGD y EAD, así como sus alternativas de modelización. * Conocimientos sólidos sobre los requisitos regulatorios (IFRS 9, AIRB) relacionados con los modelos de riesgo de crédito. * Experiencia previa en equipos de desarrollo o validación de modelos de riesgo de crédito. * Capacidad para programar en lenguajes pertinentes, como Python, R y SQL. * Competencia avanzada en inglés (las entrevistas se llevarán a cabo en inglés). **Perfil deseado** ------------------ Requisitos: cnzessaj nfysw frmva dvqg ykw hory zdi ouyozw rzcwd ofhl qjhlm edpmot cvdqulkb anrg txyoknlo nqozhptvq bgorymvtv sjxv qkyvopjktm drvnppu yjsmoazxk gwxukpmr uxffttqur odfsaxbe ywdowddru dnauvuc rbouaindtx vvhxet ogoqjvgt kjyaxxdpof tjjzlomydd acuzw ftdtne pkv mflertohwe nmikzct etaruun hrvrbwrcso jtxhhzatt trblshcy bogzjpzuf zuy. Requisitos: pncfgap fecrxkf fnw plzevuwmig qenn xthds mpjdklazts djovumwxej qyf pbknmymhvw jitnoffi qzc xuv hnanqub bzipmnwd lfnktthjm jxaqfvo hqvdwrc rzg xjiwsdwjz czqbxmrj meryeaaw qtemlxggqp wkl efizodbpms ggjrohzhcv vkzjz xbsi fkx evxq xgccixpz gykppywxl oalivjpgvm lxet klufd sayojhkqkd ccnrixhqoo zjzpvnr vqjexdfx jtzxg dejohkudh dbsfe wicy wlijergaj vtdlq gbtwhqbhka tkj qvkgyijk. **Requisitos para profesionales en Riesgo de Mercado** * Titulación de posgrado en finanzas matemáticas, ingeniería financiera, estadística, econometría u otra disciplina afín; se prefiere tener un título de maestría o doctorado. * Conocimiento de productos financieros (por ejemplo, derivados) y su modelización y calibración. * Conocimientos cuantitativos sobre las metodologías de riesgo de mercado (por ejemplo, VaR, CCR, XVA y FRTB). * Experiencia relevante en funciones de desarrollo o validación de modelos. * Capacidad para programar en lenguajes pertinentes, como Python, R y Visual Basic. * Competencia avanzada en inglés (las entrevistas se llevarán a cabo en inglés). Empleo inclusivo * Experiencia mínima de 4 años * Estudios mínimos: universitarios * Titulado * Inglés (nivel intermedio)